OKBy continuing to use this website you agree with our use of cookies. We and our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how
<>
no matches found
Vertical spreads typically have two legs: the long leg and the short leg. Вертикальный спрэд обычно имеет две ноги: лонговую и шортовую.
A long ETF will state the same without the word opposite or inverse. Лонговый ETF будет утверждать то же самое, но без слова «инверсия».
But maximum losses are limited here because we have a long put option (with a strike price of 50). Но наибольшие потери ограничены, поскольку у нас есть лонговый пут опцион со страйком 50.
A higher nominal value for the VIX will drive the long VIX ETF up, and backwardation will be helping the price appreciation. Более высокая номинальная стоимость для VIX будет двигать лонговые VIX ETF вверх, и бэквордация поможет увеличить цену.
The VIX options and futures can be used to both hedge a long portfolio or even used to take a position in the VIX. VIX опционы и фьючерсы можно использовать в качестве хеджа лонгового портфеля, или же использовать для открытия позиции в VIX.
The general idea is if the long portfolio declines sharply in price the VIX will rise in price and the call options would increase in value. Общая идея состоит в том, что если лонговый портфель резко уменьшится в цене, то VIX вырастет в цене, и стоимость опционов увеличится.
This number would probably be a little more given additional increases in volatility even though the long leg of this trade would somewhat help against a rise in implied volatility. Это число возможно будет немного большим, учитывая дополнительное увеличение волатильности, даже несмотря на то, что лонговая нога сделки должна несколько помочь против роста вмененной волатильности.
We then roll our long May 1000 put lower and add another, selling at a strike low enough to make sure we have not lowered our initial total net credit, and ideally increase it if possible. Потом мы передвигает наш лонговый майский 1000 пут ниже и добавляем еще один, продавая по достаточно низкому страйку, чтобы удостовериться, что мы не снизили наш начальный кредит, а в идеальном случае увеличили его, если возможно.
Even with spot VIX trading in a range from 15-20 and constant contango benefiting XIV holders, the spikes and VIX backwardation that we are seeing year after year turns inverse plays into just as risky as long volatility vehicles. Даже при том, что спот VIX находился в диапазоне 15-20 с постоянным контанго, которое давало преимущество держателям XIV, взлеты волатильности и VIX бэквордация делает игру с инверсными продуктами такой же рискованной, как и с лонговыми продуктами.
1. Unless we are headed for a repeat of 2008 (Banking Crisis), 2010 (Unexpected EU Crisis) or 2011 (US Debt Downgrade) that will functionally break the markets, do not buy any long VIX product with spot VIX above 20 if you missed the initial run up. а. Если только мы не собираемся повторять 2008 (Банковский кризис), 2010 (Неожиданный европейский кризис) или 2011 (Долговой американский кризис), которые разбили рынки, не покупайте лонговых продуктов на VIX при ценах спота выше 20, если вы пропустили начальный вход.

Advert

My translations